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거래소, 허수성 주문 '메릴린치'에 제재금 1억7천만원 부과


DMA 알고리즘 거래로 시장 교란

[아이뉴스24 장효원 기자] 한국거래소가 허수성 주문으로 시장을 교란한 메릴린치증권에 대해 제재금 1억7천500만원으로 부과했다.

한국거래소 시장감시위원회(위원장 송준상)는 16일 메릴린치증권에 대해 허수성주문 수탁을 금지하는 시장감시규정 제4조 제3항 위반을 사유로 회원제재금 1억7천500만원을 부과하기로 의결했다고 밝혔다.

메릴린치증권은 2017년 10월부터 지난해 5월까지 위탁자인 외국계 헤지펀드 C사로부터 430개 종목에 대해 6천220회의 허수성 주문을 수탁한 것으로 나타났다. 총 900만주, 847억원 규모의 거래였다.

한국거래소 시장감시위원회(위원장 송준상)는 16일 메릴린치증권에 대해 허수성주문 수탁을 금지하는 시장감시규정 제4조 제3항 위반을 사유로 회원제재금 1억7천500만원을 부과하기로 의결했다고 밝혔다. [사진=한국거래소]
한국거래소 시장감시위원회(위원장 송준상)는 16일 메릴린치증권에 대해 허수성주문 수탁을 금지하는 시장감시규정 제4조 제3항 위반을 사유로 회원제재금 1억7천500만원을 부과하기로 의결했다고 밝혔다. [사진=한국거래소]

메릴린치의 허수성 주문은 DMA를 이용한 알고리즘거래로 시장 전반에 걸쳐 대규모로 매우 광범위하게 이뤄졌다는 설명이다. DMA는 주문집행 소요시간을 최소화하기 위해 투자자가 거래소 전산시스템에 직접(회원 명의로, 이 경우 메릴린치) 주문을 전송하는 방식이다.

개별 매매 패턴을 보면 먼저 최우선매도호가의 잔량을 소진해 호가 공백을 만든 후 일반 매수세를 유인했다. 이우 보유 물량을 매도해 시세차익을 획득하고 미리 제출된 허수성 호가를 취소하는 방식을 사용했다.

거래소 시감위 관계자는 "앞으로도 시장건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 시장감시를 강화할 계획"이라며 "이번 제재조치가 DMA를 이용한 알고리즘 매매주문의 수탁행위에 대해 회원의 주의를 촉구하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 시장감시위원회는 해당 위탁자의 일부 종목에 대한 시세조종 혐의 등 자본시장법 위반소지에 대해 매매심리를 실시했고, 그 결과를 지난달 18일 금융위원회 자본시장조사단에 통보했다.

장효원 기자 specialjhw@inews24.com






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